อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
udomsak.ra@ku.ac.th
-
EDUCATION
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • masters of sciences, King's College London, อังกฤษ, 2558
  • doctor of philosophy, King's College London, อังกฤษ, 2563



RESOURCE
แหล่งที่มา
จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย ห้อง 109 103 และ 104 ชั้น 1 อาคารตึก ศ คุณชวนชม จันทระเปารยะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
แสดงเพิ่มเติม


ผลงาน
Works
PROJECT
งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ: 1
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว: 1
OUTPUT
บทความ: 12
OUTCOME
AWARD
ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย: 0
รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์: 0
รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ: 0


INTEREST
ความสนใจ
คณิตศาสตร์การเงิน, portfolio optimization, indifference pricing, utility optimization, swaps pricing


Expertise Cloud
ความเชี่ยวชาญ
Person Relationship
นักวิจัย
ที่มีผลงานมากที่สุด 10 คนแรก
Scopus h-index
h-index: 3
# Document title Authors Year Source Cited by
1 Analytically pricing volatility swaps and volatility options with discrete sampling: Nonlinear payoff volatility derivatives Rujivan S., Rakwongwan U. 2021
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation,
100, 105849
15
2 Analytical formula for conditional expectations of path-dependent product of polynomial and exponential functions of extended Cox–Ingersoll–Ross process Sutthimat P., Rujivan S., Mekchay K., Rakwongwan U. 2022
Research in Mathematical Sciences,
9(1), 10
11
3 A Novel Analytical Formula for the Discounted Moments of the ECIR Process and Interest Rate Swaps Pricing Boonklurb R., Duangpan A., Rakwongwan U., Sutthimat P. 2022
Fractal and Fractional,
6(2), 58
9
4 Pricing and Hedging Index Options under Mean-Variance Criteria in Incomplete Markets Yamphram P., Sutthimat P., Rakwongwan U. 2023
Computation,
11(2), 30
3
5 Pricing index options by static hedging under finite liquidity Armstrong J., Pennanen T., Rakwongwan U. 2018
International Journal of Theoretical and Applied Finance,
21(6), 1850044
3
6 Options portfolio optimization of exotic options written on Mini S&P500 Index in an illiquid market with Conditional Value-at-Risk (CVaR) Kosapong B., Boonserm P., Rakwongwan U. 2022
Thai Journal of Mathematics,
2022(Special Issue), pp. 169-183
3
7 Analytical Formulas Using Affine Transformation for Pricing Generalized Swaps in Commodity Markets with Stochastic Convenience Yields Duangpan A., Boonklurb R., Rakwongwan U., Sutthimat P. 2022
Symmetry,
14(11), 2385
1
8 Optimal Capital Allocation in Correlated Mutual Funds under Exponential Loss Utility Bunchak N., Rakwongwan U., Sutthimat P., Chavanasporn W. 2023
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering,
12616, 1261609
0
9 The numerical visualization of air pollution propagation from a single generator to an observed area Rakwongwan U., Archankul A., Rujivan S., Bastian P. 2021
Chiang Mai Journal of Science,
48(5), pp. 1430-1443
0
10 Derivation of Closed-Form Expressions in Ap?ry-like Series Using Fractional Calculus and Applications Duangpan A., Boonklurb R., Rakwongwan U., Sutthimat P. 2024
Fractal and Fractional,
8(7), 406
0
11 Static Pricing of Exotic Derivatives Under Conditional Value-at-Risk (CVaR) in Incomplete Markets Kosapong B., Boonklurb R., Rakwongwan U. 2025
Computational Economics,
103751
0
12 A visualization of air pollution distribution over an observed area surrounded by mountains: A computational approach Rakwongwan U., Tangmanussukum P., Rujivan S. 2021
Walailak Journal of Science and Technology,
18(12), 9805
0
13 Analytical Formula for Conditional Moments of Extended Heston-CEV Hybrid Model with Time-dependent Parameters Anunak P., Boonserm P., Rakwongwan U. 2023
Chiang Mai Journal of Science,
50(3), e2023022
0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ku.ac.th เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 โทรสาร 0-2942-8998

© 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ rdi.ku.ac.th